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Ce travail sera consacr� � l'�tude probabiliste, statistique et � l'application des mod�les autor�gressifs � changements de r�gimes markoviens (MS-AR). Initialement, nous �tudions quelques propri�t�s probabilistes du mod�le MS-AR � savoir la stationnarit� stricte et au second ordre, l'ergodicit� g�om�trique, la structure d'autocovariance et l'existence des moments d'ordres sup�rieurs ainsi que la relation ainsi que la relation de ce mod�le avec d'autres mod�le de s�ries chronologiques. Ensuite, nous pr�sentons l'estimation des param�tres du mod�le en utilisant la m�thode du maximum de vraisemblance directement et via l'algorithme EM. En outre, les propri�t�s statistiques des estimateurs ainsi que l'�valuation des performances de ces estimateurs ont �t� �tablies. Enfin, une application de ce mod�le sur des donn�es r�elles est effectu�e.

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9786206708711

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