Overview

W niniejszym badaniu przeanalizowano różnice w wynikach osiąganych przez różne style funduszy hedgingowych podczas kryzysu finansowego w 2007 r. Chociaż uważa się, że fundusze hedgingowe dążą do stosowania stylu inwestowania neutralnego względem rynku, obecnie stanowią one bardzo niejednorodną grupę pod względem stosowanych strategii. Ponadto badania wyników funduszy hedgingowych charakteryzują się znacznym stopniem samoselekcji; oczekuje się, że efekt ten będzie jeszcze silniejszy w okresie zawirowań gospodarczych. Celem niniejszego badania są trzy kwestie. Po pierwsze, ma ono na celu zbadanie, w jakim stopniu surowe raporty baz danych byly zawyżone w okresie kryzysu. Po drugie, niniejsze opracowanie analizuje trwalośc wyników funduszy hedgingowych i sprawdza, czy zglaszane zwroty z inwestycji nie zawyżają ich rzeczywistej zdolności do osiągania wyników. Wreszcie, wyniki te zostaną zinterpretowane w odniesieniu do poszczególnych stylów, aby sprawdzic, czy istnieją znaczące różnice w zwrotach z inwestycji i wzorcach wyników między poszczególnymi stylami.

Full Product Details

9786209224478

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Countries Available