Overview

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.

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9783658008291

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Stimmen zur ersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders fur Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009

Stimmen zurersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders fur Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009

Stimmen zur vorherigen Ausgabe: Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Welt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis her. Das Buch kann sowohl Studenten als auch Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. risknet.de, 29. Okt 2009, Frank Romeike Stimmen zurersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders fur Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009 Stimmen zur ersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders fur Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009 Stimmen zurersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders fur Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009 Stimmen zurersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders fur Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009

Stimmen zur ersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders fur Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einfuhrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschrankt als einfuhrende Lekture empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009

Stimmen zur ersten Auflage: Aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen ist das Buch besonders f r Mathematiker mit Interesse an Finanz- und Versicherungsmathematik empfehlenswert. Zentralblatt MATH, 1183-1 Das Buch bietet eine solide Einf hrung in die quantitative Wellt der Risikoanalyse und des Risikomanagements. Basierend auf zahlreichen Beispielen, den mitgelieferten Excel-Tabellen bzw. dem R-Code stellen die Autoren einen konkreten Bezug zur Praxis dar. Das Buch kann sowohl von Studenten als auch von Praktikern uneingeschr nkt als einf hrende Lekt re empfohlen werden. Risiko Manager, 23-2009

Author Information

Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld. Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.

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