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Der Autor stellt den weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen.

Full Product Details

Author:   Roman Liesenfeld
Publisher:   Deutscher Universitatsverlag
Imprint:   Deutscher Universitatsverlag
Edition:   1998 ed.
Dimensions:   Width: 14.80cm , Height: 0.80cm , Length: 21.00cm
Weight:   0.226kg
ISBN:  

9783824467211

ISBN 10:   3824467216
Pages:   130
Publication Date:   15 April 1998
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print  
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Language:   German

Table of Contents

1 Einführung.- 2 Datenbeschreibung.- 3 Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell.- 4 Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells: Das ARV-Modell und ARCH-Modelle.- 5 Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle.- 6 Schlußbetrachtung und Ausblick.

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Author Information

Dr. Roman Liesenfeld ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Gerd Ronning an der Universität Tübingen.

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