Overview

L'objectif et l'originalitA(c) de ce livre est de prA(c)senter les diffA(c)rents aspects et mA(c)thodes utilisA(c)s dans la rA(c)solution des problA]mes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spA(c)cifiques A la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal.
Nous avons inclus certains dA(c)veloppements rA(c)cents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande gA(c)nA(c)ralitA(c). Nous avons voulu une exposition graduelle des mA(c)thodes mathA(c)matiques en prA(c)sentant d'abord les idA(c)es intuitives puis en A(c)nonAant prA(c)cisA(c)ment les rA(c)sultats avec des dA(c)monstrations complA]tes et dA(c)taillA(c)es.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des mA(c)thodes de rA(c)solution sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous espA(c)rons ainsi que ce livre puisse Aatre utile aussi bien pour des A(c)tudiants que pour des chercheurs du monde acadA(c)mique ou professionnel intA(c)ressA(c)s par l'optimisation et le contrAle stochastique appliquA(c)s A la finance.

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9786611353261

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From the reviews: <p> This book concerns postgraduate studies in stochastic analysis, especially optimal stochastic control. The presentation is pedagogic and progressive. It stresses the links between stochastic differential equations (SDEs), dynamic programming and viscosity solutions. a ] There are six chapters. a ] The references are numerous (61) and widely commented on at the end of each chapter. An alphabetic index ends the book. (Monique Pontier, Mathematical reviews, Issue 2008 g)

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