Free Delivery Over $100
|
|
|||
|
||||
OverviewExamina-se a eficiência do mercado e as ligações entre a dinâmica do mercado financeiro e o iTraxx Europe dos mercados de acções do Sudeste da Europa (SEE). Por conseguinte, este estudo visa responder se existe uma diferença entre o desempenho do mercado bolsista dos mercados de capitais desenvolvidos e emergentes do Sueste Europeu. Este artigo utiliza o modelo GARCH, o teste de causalidade de Granger e a análise de correlação. Utilizamos os retornos do iTraxx Europe e os retornos diários de cinco índices dos mercados bolsistas do Sueste Europeu - Bulgária, Croácia, Eslovénia, Turquia e Roménia - durante o período após a crise financeira de 2008. Os resultados revelam que os mercados de capitais do Sueste Europeu, com exceção da Bulgária e da Eslovénia, não são eficientes no contexto da hipótese do mercado eficiente (EMH). Além disso, o iTraxx Europe afecta a dinâmica do mercado financeiro dos índices de acções do Sueste Europeu. A análise mostra que o Itraxx Europe é a causa direta dos retornos do mercado bolsista, com relações causais menos significativas entre os retornos do mercado bolsista e o iTraxx Europe. Full Product DetailsAuthor: Mariya Paskaleva , Ani StoykovaPublisher: Edicoes Nosso Conhecimento Imprint: Edicoes Nosso Conhecimento Dimensions: Width: 15.20cm , Height: 0.30cm , Length: 22.90cm Weight: 0.091kg ISBN: 9786207985944ISBN 10: 620798594 Pages: 52 Publication Date: 25 August 2024 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: In stock  We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
||||
