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OverviewEste libro va dirigido a PhD Student, docentes e investigadores que estén interesadas en estudiar e investigar la interdependencia entre diversos mercados financieros utilizando cópulas y teoría del valor extremo y desarrollar su tesis doctoral y aplicar las metodologías expuestas. Su estudio se enmarca en la valoración del riesgo en los mercados financieros, la teoría del valor extremo y cópulas, proporcionando así información de la dependencia promedio y de la dependencia de cola superior e inferior (movimientos conjuntos extremos), información que es crucial para la evaluación del riesgo de una inversión. Se analizan las implicaciones del uso de esta metodología para la valoración y cuantificación de los riesgos de mercado para diferentes tipos de activos que se negocian en los mercados financieros. El libro esta estructura en: Capítulo 1 se describen las diversas técnicas de valuación del riesgo en mercados financieros, destacando el VaR, CAViaR y Expected Shortfall. En Capítulos 2 y 3 se revisan cuestiones metodológicas de la Teoría del valor extremo y Cópulas, describiendo los principales métodos y pruebas relevantes de estimación de parámetros y el Capítulo 4: Aplicaciones. Full Product DetailsAuthor: Ugando Peñate Dr Mikel , Arteaga Ureta Mg Flor María , Galarza Mayorga Mba Asisclo YanaynPublisher: Editorial Academica Espanola Imprint: Editorial Academica Espanola Dimensions: Width: 15.20cm , Height: 0.70cm , Length: 22.90cm Weight: 0.191kg ISBN: 9783639731606ISBN 10: 3639731603 Pages: 124 Publication Date: 26 November 2015 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: In stock We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Language: Spanish Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |