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OverviewDans le cadre de notre ouvrage, afin d'identifier la source de la volatilit excessive, nous avons examin le r le des sp culateurs h t rog nes sur la dynamique du prix spot du p trole. Nous avons fait appel la th orie des agents h t rog nes afin d'expliquer les anomalies observ es. Cette th orie a mis en exergue la n cessit de sp cifier de fa on endog ne les processus d'interaction des agents. De plus, l'existence d'une part d'al a dans ces processus nous a men recourir galement des processus stochastiques afin de mod liser la volatilit excessive. L'int r t d'utiliser de tels processus r side dans leur aptitude tudier des syst mes chaotiques haute dimension. Ainsi, nous avons fait appel aux mod les combin?'s de processus chaotiques stochastiques (Mackey-Glass-A-FIGARCH), ainsi qu'au mod le chaotique cyclique (Mackey Glass Cyclique Saisonnier), qui prennent en consid ration la dynamique contenue la fois dans la moyenne et dans la variance. Nos r sultats ont montr que les activit?'s sp culatives des sp culateurs h t rog nes sont l'origine de la dynamique non lin aire ainsi que de la volatilit excessive du prix du p trole Full Product DetailsAuthor: Sadek MelhemPublisher: Editions Universitaires Europeennes Imprint: Editions Universitaires Europeennes Dimensions: Width: 22.90cm , Height: 1.50cm , Length: 15.20cm Weight: 0.404kg ISBN: 9786131565700ISBN 10: 6131565708 Pages: 272 Publication Date: 04 March 2011 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: Not yet available This item is yet to be released. You can pre-order this item and we will dispatch it to you upon its release. Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |