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OverviewIn zahlreichen Studien konnte die Veränderung der Korrelationen im Zeitablauf belegt werden. Diese Erkenntnis ist vor allem für die Berechnung des Diversifikationseffektes in der Portfoliotheorie entscheidend. Häufig wird in diesem Zusammenhang nämlich von einem statischen Korrelationskoeffizienten ausgegangen. Diese Arbeit wird in weiterer Folge verdeutlichen, wie wichtig die Dynamisierung dieses Konzeptes ist. In Kapitel 2 wird dazu auf die zentrale Bedeutung des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft eingegangen. Kapitel 3 gibt einen kurzen Literaturüberblick zu den wichtigsten in diesem Themengebiet veröffentlichten Arbeiten. Die Kapiteln 4 bis 7 beschäftigen sich schließlich mit der in Verbindung mit dieser Arbeit durchgeführten, empirischen Studie. Während Kapitel 4 dabei näher auf die der Studie zugrundeliegenden Daten und Länder eingeht, werden in Abschnitt 5 die Resultate der statischen Messung des Gesamtmarkt- und Sektorkorrelationskoeffizienten präsentiert. Kapitel 6 zeigt danach, inwiefern eine Zerlegung des Korrelationskoeffizienten die Bestimmung der Relevanz länderspezifischer, sektorspezifischer, regionaler und globaler Faktoren ermöglicht. Eine Dynamisierung des Konzeptes erfolgt schließlich in Kapitel 7. Full Product DetailsAuthor: Christoph MayrPublisher: AV Akademikerverlag Imprint: AV Akademikerverlag Dimensions: Width: 15.20cm , Height: 0.80cm , Length: 22.90cm Weight: 0.204kg ISBN: 9783639499056ISBN 10: 3639499050 Pages: 132 Publication Date: 08 February 2014 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: In stock We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Language: German Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |