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OverviewQuesto studio esamina la differenza di performance tra i diversi stili di hedge fund durante la crisi finanziaria del 2007. Sebbene si ritenga che gli hedge fund mirino a seguire uno stile di investimento neutrale rispetto al mercato, oggi essi costituiscono un gruppo molto eterogeneo in termini di strategie. Inoltre, gli studi sulla performance degli hedge fund sono noti per la forte autoselezione; tale effetto dovrebbe essere ancora più marcato durante una crisi economica. L'obiettivo di questo studio è triplice. In primo luogo, mira a studiare in che misura i rapporti grezzi del database fossero distorti al rialzo durante il periodo di crisi. In secondo luogo, questo documento studia la persistenza delle performance degli hedge fund e verifica se i rendimenti riportati esagerino la loro reale capacità di performance. Infine, questi risultati saranno interpretati in modo specifico per stile, al fine di verificare se esistono differenze significative nei rendimenti e nei modelli di performance tra i diversi stili. Full Product DetailsAuthor: Meng YuPublisher: Edizioni Sapienza Imprint: Edizioni Sapienza Dimensions: Width: 15.20cm , Height: 0.50cm , Length: 22.90cm Weight: 0.116kg ISBN: 9786209221910ISBN 10: 6209221912 Pages: 76 Publication Date: 08 November 2025 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: Available To Order We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Language: Italian Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
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