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OverviewViele Studien belegen, dass anhand der Zinsdifferenz zwischen Staatsanleihen mit langer und kurzer Laufzeit R�ckschl�sse auf die zuk�nftige konjunkturelle Entwicklung bestimmter L�nder gezogen werden k�nnen. Die vorliegende Arbeit untersucht den Unterschied zweier Zins-Spread-Modelle sowie deren Vorhersagekraft anhand der L�nder USA, Deutschland, Gro�britannien und Japan. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die Untersuchung der Differenz zwischen festverzinslichen kurzen 3-Monats Anleihenrenditen (3m) und der 10-Jahres Rendite f�r Staatsanleihen (10y) einerseits und der 2-Jahres (2y) und 10-Jahres Staatsanleihenrendite (10y) andererseits gelegt. Die beiden Paarungen werden miteinander verglichen, um etwaige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in der Vorhersage- und Aussagekraft zu identifizieren. Es wird auf die Frage eingegangen, ob die Analyse der Zinsdifferenzen der jeweiligen Laufzeitenpaare zu �hnlichen Ergebnissen f�hrt oder ob eines der beiden untersuchten Konstrukte eine genauere oder gar schnellere Prognose �ber die Tendenz der k�nftigen Wirtschaftsleistung zu liefern vermag. Full Product DetailsAuthor: Sebastian KlimonczykPublisher: Igel Imprint: Igel Dimensions: Width: 14.80cm , Height: 0.40cm , Length: 21.00cm Weight: 0.109kg ISBN: 9783954853342ISBN 10: 3954853345 Pages: 84 Publication Date: 31 March 2016 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: In stock  We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Language: German Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
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