Free Delivery Over $100
|
|
|||
|
||||
OverviewСтатистический арбитраж основан на парной торговле среднеобращающимися доходностями. Мы использовали коинтеграционный подход и ECM-DCC-GARCH для построения 98 пар из 152 акций 3 валют. Торговля акциями осуществляется с помощью контракта на разницу. Для измерения эффективности мы ввели коэффициент прибыли, который представляет собой годовую норму прибыли на единицу риска. А исторический риск измеряется максимальной просадкой. Мы сравнили три основные стратегии процент, стандартное отклонение долгосрочных остатков коинтеграции и Bollinger Bands (динамическое стандартное отклонение), с двойным подтверждением краткосрочного стандартного отклонения, смоделированного ECM-DCC-GARCH, и без него. Каждая из трех основных стратегий оптимизируется двумя оптимизаторами абсолютная прибыль и коэффициент прибыли. Период оптимизации длится с 2012-01-01 по 2014-12-31, а период подтверждения - с 2015-01-01 по 2016-06-01. Наши результаты показали, что стратегия USD Bollinger Bands без двойного подтверждения и оптимизированная по profit factor, превзошла другие стратегии и обеспечила самый высокий годовой доход на единицу риска. 32% пар нашей выборки оказались в убытке, и 94% из них объясняются разрывом коинтеграции в течение тестового периода. Full Product DetailsAuthor: Чжэ Хуан , Фрэнк МартинPublisher: Sciencia Scripts Imprint: Sciencia Scripts Dimensions: Width: 15.20cm , Height: 0.40cm , Length: 22.90cm Weight: 0.104kg ISBN: 9786205946565ISBN 10: 6205946564 Pages: 64 Publication Date: 27 April 2023 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: In stock  We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
||||
