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OverviewFull Product DetailsAuthor: Andrea PascucciPublisher: Springer Verlag Imprint: Springer Verlag Edition: 1a ed. 2020 Volume: 123 Dimensions: Width: 15.50cm , Height: 2.00cm , Length: 23.50cm Weight: 0.559kg ISBN: 9788847039995ISBN 10: 8847039991 Pages: 356 Publication Date: 22 August 2020 Audience: Professional and scholarly , Professional & Vocational Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: Manufactured on demand  We will order this item for you from a manufactured on demand supplier. Language: Italian Table of ContentsReviewsAuthor InformationAndrea Pascucci è professore di Probabilità e Statistica Matematica presso l'Università di Bologna. La sua attività di ricerca si concentra su diversi aspetti della teoria delle equazioni differenziali stocastiche per diffusioni e processi di salto, delle equazioni alle derivate parziali degeneri e delle applicazioni alla finanza matematica. Ha scritto 4 libri e più di 70 articoli sui seguenti argomenti: equazioni lineari e non lineari di Kolmogorov-Fokker-Plank; stime asintotiche e globali della densità di transizione di diffusioni multidimensionali e di processi di salto; problemi a frontiera libera, di arresto ottimo e applicazioni ai derivati finanziari di tipo americano; opzioni asiatiche e modelli di volatilità. È stato invitato come relatore in più di 40 conferenze internazionali. È editor del Journal of Computational Finance e direttore del programma post-laurea in Finanza Matematica dell'Università di Bologna. Tab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
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