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OverviewAusgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden. Full Product DetailsAuthor: Noel BokaPublisher: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Imprint: Springer Gabler Edition: 1. Aufl. 2018 Dimensions: Width: 14.80cm , Height: 0.70cm , Length: 21.00cm Weight: 1.806kg ISBN: 9783658211073ISBN 10: 3658211075 Pages: 113 Publication Date: 13 March 2018 Audience: Professional and scholarly , Professional & Vocational Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: In stock  We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Language: German Table of ContentsKonzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.ReviewsAuthor InformationNoel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig. Tab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
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